Backtesting Software

Zuletzt aktualisiert: 20.05.2020
Rüdiger Maaß
Autor:
Rüdiger Maaß
Ratgeber
CFD & Trading
Erfahrung
21 Jahre

Wenn Sie eine neue Strategie entdecken oder eine bereits vorhandene Strategie verändern, möchten Sie in der Regel auch wissen, ob Trading Strategien erfolgreich sind. Um dies herauszufinden, bietet es sich an, eine Backtesting Software zu verwenden. Denn aus den Ergebnissen in der Vergangenheit kann man häufig auch auf die zukünftige Performance der Strategie schließen.

Im folgenden Artikel werden wir daher detailliert auf das Thema „Backtesting Software“ eingehen und aufzeigen,
auf welche Dinge Sie beim Durchführen des Backtests achten sollten.

Backtesting Software: Was versteht man unter Backtesting?

Zu Beginn des Artikels werden wir die Frage beantworten, was „Backtesting“ überhaupt bedeutet. So versteht man unter diesem Begriff, dass eine Trading Strategie anhand historischer Kursdaten überprüft wird. Wie lange Sie dabei in die Vergangenheit zurück blicken müssen, hängt vor allem von der verwendeten Zeiteinheit ab: Auf Tagesbasis wird man sich daher in der Regel viele zurückliegende Jahre betrachten müssen, während auf dem Stunden-Chart auch ein Jahr genügen kann.

Alternativ können Sie sich beispielsweise als Vorgabe für Ihren Backtest machen, dass Sie in Ihrer Backtesting Software eine bestimmte Anzahl von Trades ausführen möchten, zum Beispiel 100 Stück. Das Backtesting kann dabei entweder automatisiert oder von Hand durchgeführt werden.

Die automatisierte Variante kommt allerdings lediglich dann in Betracht, wenn sich Ihre Strategie auch komplett automatisch handeln lässt. Wie sich sogleich zeigen wird, ist dies meistens nicht der Fall.

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Backtesting Software kostenlos

Wie gerade angesprochen, kann das Backtesting entweder automatisiert oder von Hand stattfinden. Gerade für den ersten Fall gibt es spezielle Backtesting Software. Diese wird aber meistens von institutionellen Tradern eingesetzt, die zum Beispiel Fonds für ihre Kunden managen.

Als privater Trader ist eine solche Backtesting Software aber in der Regel auch gar nicht nötig. Denn Sie können für Ihren Backtest einfach Ihre „normale“ Trading Software verwenden und dabei auf historische Daten zurückgreifen, welche Ihnen Ihr Broker zur Verfügung stellt.

So können Sie zum Beispiel auch die Trading Plattform von nextmarkets dazu verwenden, um einen Backtest auszuführen. Diese „Backtesting Software“ erhalten Sie kostenlos, sodass für den Test Ihrer Strategie keine Kosten anfallen. Wie sich im Folgenden zeigen wird, sollten Sie allerdings für das Backtesting eine gewisse Zeit einplanen. Unserer Erfahrung nach wird sich dieser Aufwand aber für Sie lohnen.

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Trading Backtesting Software

An dieser Stelle fragen Sie sich wahrscheinlich, wie der Backtest mithilfe der Backtesting Software konkret ablaufen wird. Daher werden wir Ihnen im Folgenden die erforderlichen Schritte erläutern.

So ist als wichtigste Voraussetzung für den Test eine Strategie erforderlich, welche überprüft werden soll. Wenn Sie gerade erst mit dem Trading beginnen, werden Sie in der Regel noch über keine Strategie für das Trading verfügen. Dies ist aber nicht schlimm, denn in diesem Fall macht es Sinn, einfach auf eine bereits vorhandene Strategie von anderen Tradern zurück zu greifen.

Auch bei nextmarkets werden Ihnen zahlreiche Daytrading Strategien vorgestellt, welche Sie ausprobieren und vor allem auch im Rahmen der Backtesting Software testen können. Bei der Wahl einer Strategie sollten Sie ebenfalls darauf achten, dass diese zu Ihnen passt. Auch hier hilft es, verschiedene Strategien auszuprobieren und zu vergleichen.

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Eigene Strategie backtesten

Wenn Sie sich hingegen schon etwas länger mit dem Trading beschäftigen, so werden Sie in der Regel auch schon über eine mehr oder weniger ausgefeilte Strategie verfügen. Es könnte zum Beispiel sein, dass Ihnen in der Vergangenheit bei der Analyse des Charts aufgefallen ist, dass sich der Kurs häufig an bestimmten Stellen oder in bestimmten Situationen ähnlich verhält.

Ein sehr einfaches Beispiel wäre zum Beispiel, dass der Kurs oftmals ansteigt, sobald sich zwei gleitende Durchschnitte schneiden. Ein weiterer seht beliebter Indikator ist etwa der RSI Indikator. Dieser zeigt Ihnen an, ob der Markt sich in einem überkauften oder überverkauften Zustand befindet, und kann daher auch dazu verwendet werden, um Einstiege in Trades zu finden. Die Signale solcher Indikatoren bieten sich daher dafür an, mithilfe der Backtesting Software getestet zu werden.

Fakten-Check

Als Backtesting Software können Sie auch die Trading Plattform von nextmarkets verwenden. Beim Backtesting selber sollten Sie auf die folgenden Dinge achten:

  • Die zu untersuchende Strategie muss objektiv und wiederholbar sein, sodass sie auch ein fremder Dritter handeln könnte (klare Regeln für Einstiege und Ausstiege).
  • Bei der Durchführung des Backtests sollten Sie darauf achten, keine Trades zu übersehen (sonst werden die Ergebnisse des Backtests verfälscht).
  • Die Auswertung des Backtests sollten Sie mithilfe einer Tabellenkalkulation vornehmen.
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Backtesting Software: Mehrere Signale für eine Strategie verwenden

Überhaupt kann man Strategien, bei denen die Signale für Ein- und Aussteige ausschließlich mithilfe von Indikatoren erzeugt werden, auch automatisch von einer Trading Software handeln lassen. Logischerweise kann daher auch ein Test mithilfe der Backtesting Software automatisiert stattfinden.

Allerdings ergibt sich dabei ein Problem: Verlässt man sich beim Trading alleine auf Indikatoren, so erhält man dadurch leider oftmals keine optimalen Ergebnisse. Denn häufig ist es zum Beispiel auch wichtig, an welcher Stelle ein bestimmtes Signal im Chart entsteht. So sollten Sie beispielsweise keinen Long Trade eröffnen, wenn der RSI Indikator Ihnen zwar einen überverkauften Markt anzeigt, der Trend sich aber nach wie vor in einer starken Abwärtsbewegung befindet.

Sie können daher durchaus Indikatoren verwenden, sollten aber auch auf weitere Signale achten, bevor sie einen Trade eröffnen. Auf diesen Punkt werden wir im Folgenden genauer eingehen.

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Trading Backtesting Software

Wie gesagt, sollten Sie beim Livetrading nicht ausschließlich auf Indikatoren setzen. So ist es zum Beispiel auch sinnvoll, im Chart nach markanten Widerstands- und Unterstützungslinien Ausschau zu halten. Außerdem hat es sich bewährt, nach bestimmten Kerzenmustern und weiteren Chartformation zu suchen. Zudem sollten Sie zum Beispiel auch Fibonacci Levels verwenden, um damit in etwa vorherzusagen, wie weit ein Kurs in der Korrektur laufen kann. So könnten Sie für den Test in der Backtesting Software zum Beispiel folgende einfache Strategie verwenden:

Sobald der Kurs im Rahmen der Bewegungsphase gestiegen oder gefallen ist, warten Sie die Korrektur ab, um sodann einen Trade in Trendrichtung zu eröffnen. Das erste Signal für Ihre Strategie lautet daher: Der Kurs muss mindestens 50 %, besser sogar 62 % seiner vorangegangenen Bewegung korrigiert haben. Jedoch ist für einen Einstieg noch ein weiteres Signal erforderlich.

Trading Backtesting Software

Unserer Erfahrung nach sollten Sie sich beim Trading in der Regel nicht nur auf ein einzelnes Signal für einen Einstieg verlassen. Neben dem Erreichen eines bestimmten Fibonacci Korrektur-Levels könnten Sie zum Beispiel auch noch einen Indikator verwenden, der Ihnen einen Trendwechsel anzeigt.

Im Folgenden werden wir hingegen Kerzenmuster (Candlestick) als weiteres Signal verwenden: Bildet daher der Kurs an der entsprechenden Stelle im Chart (Fibonacci Levels) eine Umkehrkerze aus, wird ein Einstieg in den Trade erfolgen. Eine solche Kerze sollte im Aufwärtstrend einen grünen Körper sowie eine mindestens doppelt so lange Lunte haben.

Demgegenüber sollte die Kerze in einem Abwärtstrend einen roten Körper und einen mindestens doppelt so langen Docht haben. Solche Kerzen sprechen nämlich häufig dafür, dass es zu einer Umkehr des Kurses kommen wird. Diese Strategie ist objektiv und daher dafür geeignet, in der Backtesting Software eingesetzt zu werden.

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Überprüfung der Strategie im Rahmen des Backtests

Die soeben dargestellte Strategie werden wir nun mithilfe der Backtesting Software testen. Bevor der eigentliche Test beginnt, ist es empfehlenswert, sich in einer Tabellenkalkulation eine Übersicht mit folgenden Punkten zu erstellen:

Nummer des Trades, Datum und Uhrzeit, Einstiegs- und Ausstiegskurs, Gewinn/Verlust sowie Anmerkungen (welcher Fibonacci Level wurde erreicht?). Auf diese Weise wird dann jeder Trade, den Sie in der Backtesting Software ausführen, dokumentiert und kann später für eine Auswertung genutzt werden.

Im nächsten Schritt wird sodann der Backtest gestartet, wozu Sie, wie bereits angesprochen, auch die CFD Software von nextmarkets verwenden können. Die These lautet dabei, dass die zu untersuchende Strategie erfolgreich ist. Ob dies tatsächlich der Fall ist, wird die spätere Auswertung nach Beendigung des Tests in der Backtesting Software ergeben. Während Sie den Backtest durchführen, sollten Sie auf nachfolgend genannte Dinge achten.

Backtesting Software: Test objektiv und wiederholbar durchführen

H2 (11): Backtesting Software: Test objektiv und wiederholbar durchführen

So ist es entscheidend, dass der Backtest in der Backtesting Software objektiv und wiederholbar ausgeführt. Am besten sollten Sie sich daher folgende Frage stellen: Könnte auch eine dritte Person den Backtest durchführen? Dies werden Sie bejahen können, sofern Sie für Ihre Strategie klare Regeln definiert haben. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Ergebnisse der Strategie sich auch in Zukunft beim Trading (Was ist Trading?) wiederholen lassen.

Dies würde zum Beispiel nicht funktionieren, wenn Sie sich beim Test in der Backtesting Software von subjektiven Faktoren wie Ihrem Bauchgefühl beeinflussen lassen. Vielmehr gilt es, den Chart gezielt nach den vorgegebenen Einstiegssignalen zu durchsuchen und sodann einen Trade zu eröffnen. Um wirklich keinen Trade auszulassen, ist es empfehlenswert, den Chart Kerze für Kerze voranzuklicken. Dies dauert zwar eine gewisse Zeit, führt aber in der Regel zu besseren Ergebnissen.

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Trading Backtesting Software: Test auswerten

Nachdem der Test in der Backtesting Software beendet ist, gilt es, die Aufzeichnungen in der Tabellenkalkulation auszuwerten. Die wichtigste Größe ist, ob sich insgesamt ein Gewinn oder Verlust ergibt. Dazu addieren Sie einfach den Gewinn/Verlust jedes einzelnen Trades. Auch sollten Sie zählen, bei wie vielen der gemachten Trades die zu testende Strategie erfolgreich bzw. nicht erfolgreich war. Wenn sich insgesamt herausstellt, dass die Strategie einen Gewinn erwirtschaftet hat, so haben Sie damit die anfängliche These mithilfe der Backtesting Software bestätigt.

Wenn Sie beim Backtesting objektiv vorgegangen sind, ist somit davon auszugehen, dass sich diese Ergebnisse auch in Zukunft beim Trading wiederholen lassen. Allerdings besteht dafür natürlich keine Garantie. Jedoch neigen die Kurse an der Börse unserer Erfahrung nach dazu, sich immer wieder ähnlich zu verhalten. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, eine Backtesting Software zu verwenden.

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Bei nextmarkets können Sie auf ein umfangreiches Schulungsangebot zurückgreifen. Dieses nutzen Sie am effektivsten, wenn Sie das gelernte Wissen auf einem kostenlosen CFD Trading Demokonto selbst anwenden.

  • So gibt es neben diesem „Backtesting Software“ Artikel noch zahlrieche weitere Artikel, die sich mit Themen rund um das Trading beschäftigen.
  • Gerade als Anfänger sollten Sie sich mit folgenden Themen beschäftigen: Grundlagen der technischen Analyse, Funktionsweise des Tradings mit CFD, Money und Risk Management.
  • Beim Erlernen des Tradings werden Sie zudem durch 14 erfahrene Coaches unterstützt.
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Die Marktteilnehmer verhalten sich häufig ähnlich

Der Hauptgrund, warum sich die Kurse an den Börsen häufig ähnlich verhalten, liegt darin, dass die Entscheidungen an den Finanzmärkten letztendlich von Menschen getroffen werden. Sie werden selbst schon bemerkt haben, dass der Mensch im Allgemeinen ein „Gewohnheitstier“ ist. Wenn daher die Kurse zum Beispiel stark fallen, wird sich die auftretende Angst auch in entsprechenden Kursmustern niederschlagen.

Bestimmte Muster funktionieren aber auch gerade deshalb so gut, weil die Trader davon ausgehen, dass sie funktionieren. Beim Trading kann man daher oftmals eine sich selbst erfüllende Prophezeiung beobachten. Dies trifft auch häufig bei der Verwendung von Indikatoren zu.

Zudem beachtet auch der automatisierte Handel in der Regel genau diese Vorgaben, da diese Automaten zwar autonom handeln, aber dennoch letztendlich von Menschen programmiert wurden. Auch automatisierte Handelssysteme tragen daher im Endeffekt dazu bei, dass sich die in der Backtesting Software gefunden Ergebnisse wiederholen.

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Backtesting Software: Optimieren der Strategie

Auch wenn sich im Backtesting mithilfe der Backtesting Software gezeigt hat, dass Ihre Strategie prinzipiell erfolgreich ist, sollten Sie analysieren, ob noch Potenzial für Verbesserungen besteht. Der Schlüssel dazu befindet sich wiederum in Ihren Aufzeichnungen. So sollten sie zum Beispiel kontrollieren, bei welchen Candlestick Mustern die Trades am erfolgreichsten waren.

Genauso sollten Sie auch vorgehen, falls sich durch die Backtesting Software erwiesen hat, dass Ihre Strategie nicht profitabel ist. In diesem Fall geht es darum, nach Möglichkeiten zu suchen, um die Strategie zu verbessern. Sollten Sie zum Beispiel bestimmte Kerzenmuster nicht mehr verwenden oder etwa weitere Signale zu Ihrer Strategie hinzufügen?

Weitere Ansatzpunkte sind beispielsweise die verwendeten Fibonacci Levels: Ab welchem Punkt ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Korrektur tatsächlich ihr Ende gefunden hat (50 oder 62 %?) und der Kurs sodann wieder in die Bewegungsphase übergehen wird?

Backtesting Software kostenlos mit einem Demokonto testen

Insgesamt hat sich gezeigt, dass es sehr sinnvoll ist, Ihre Trading Strategie im Rahmen eines Backtests zu überprüfen. Denn wenn Sie wissen, dass Ihre Strategie in der Backtesting Software erfolgreich funktioniert hat, besteht auch eine große Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie auch beim Livetrading ebenfalls Erfolg damit haben werden. Deshalb werden Sie sich beim Trading selbstsicherer fühlen und somit in der Regel auch eine bessere Performance erzielen.

Eine gute Möglichkeit, einen Backtest durchzuführen, besteht darin, ein Demokonto zu verwenden. So bietet auch nextmarkets ein solches Online Broker Demokonto kostenlos und vor allem auch zeitlich unbegrenzt an. Mithilfe der historischen Kursdaten können Sie sodann Ihre Strategie auf die im Artikel dargestellte Art und Weise testen.

Wichtig ist dabei, wie bereits mehrfach erwähnt, dass die Strategie objektiv und wiederholbar ist. Denn nur so ist gewährleistet, dass sich die Ergebnisse des Backtests in Zukunft reproduzieren lassen.

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Das nextmarkets Schulungsangebot nutzen

Wenn Sie sich dafür entscheiden, bei nextmarkets ein Online Broker Demokonto zu eröffnen, ist es ebenfalls empfehlenswert, das Schulungsangebot des Brokers zu nutzen. Denn gerade als Einsteiger werden Sie häufig mit der Situation konfrontiert sein, noch über keine Strategie zu verfügen. In diesem Fall empfiehlt es sich, eine bereits vorhandene Strategie von anderen Tradern zu nutzen. Diese finden Sie gut dargestellt in den zahlreichen Artikeln des nextmarkets Schulungsangebots. Beim Trading lernen werden Sie außerdem durch 14 erfahrene Coaches unterstützt. Diese können sie zum Beispiel auch kontaktieren, falls Sie weitere Fragen zum Thema Backtesting Software haben sollten.

Doch auch als erfahrener Trader sollten Sie das Backtesting nutzen, um Ihre Strategie zu analysieren. Denn auf diese Weise können Sie genau auswerten, unter welchen Bedingungen die Strategie besonders gut oder eher schlecht funktioniert. Insgesamt können Sie daher durch das Backtesting Ihre zukünftige Performance verbessern.

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Fazit: Backtesting verwenden, um die Performance zu erhöhen

Im vorliegenden Artikel sind wir sehr detailliert darauf eingegangen, worauf Sie beim Backtesting achten sollten. Es ist zum Beispiel sehr wichtig, dass die zu untersuchende Strategie durch klare Regeln definiert ist, sodass die gefundenen Ergebnisse auch in Zukunft gültig sein werden.

Wir haben Ihnen diesbezüglich eine einfache Strategie vorgestellt, welche Sie für einen Test in der Backtesting Software verwenden können. So besteht diese Strategie aus zwei Signalen, nämlich dem Erreichen von bestimmten Fibonacci Levels während der Korrektur und einem Kerzenmuster, welches eine Kursumkehr signalisiert.

Wie gezeigt, können Sie für das Backtesting auch das Trading Demokonto von nextmarkets verwenden. Insgesamt sollten Sie sich für das Backtesting genügend Zeit nehmen. Dieser Aufwand wird sich aber unserer Erfahrung nach in der Regel lohnen und sich in Zukunft in besseren Ergebnissen beim Trading niederschlagen.

Quellen:

Computer sind die schlechteren Anleger. In: WirtschaftsWoche, WiWo, Finanzen, Geldanlage. Online abrufbar unter: wiwo.de, abgerufen am 20.01.2019.

CFD-Trading: Welche Strategien sind zu empfehlen? In: Handelsblatt, Unternehmen, Finanzberatung und Vermittlung, CFD Trading Strategien. Online abrufbar unter: handelsblatt.com, abgerufen am 26.01.2019.

„Trader“ setzen auf Produkte mit Hebel. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Finanzen, Fonds & Mehr. Online abrufbar unter: faz.net, abgerufen am 26.01.2019.

Die Strategien des Algo-Trading. In: WirtschaftsWoche, WiWo, Finanzen, Börse. Online abrufbar unter: wiwo.de, abgerufen am 24.01.2019.

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